Parâmetros Do Sistema De Negociação

Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns usadas para construir os parâmetros de sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas de Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo ea curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é verdade. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos estes tipos de regras que faz um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 médias móveis Como o sucesso do sistema global depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando A fim de gerir o risco. Aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação Ele tira toda a emoção de negociação - Emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Seguindo estritamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico, porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Ele pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores são usados ​​frequentemente automatizar não somente a geração do sinal, mas também a troca real, assim que o comerciante é livrado de gastar o tempo na análise e em fazer comércios. É fácil se você deixar outro o fazer para você - necessita todo o trabalho feito para Algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram. Outras empresas vão dar-lhe os sinais gerados pelos seus sistemas de negociação interna para uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Dê uma olhada de perto quando os resultados que se vangloriam sobre foram tomadas. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Weve olhou para as principais vantagens de trabalhar com um sistema de comércio, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma compreensão sólida da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de comércio, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de enchimento é uma parte dos custos de transação. Tenha em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo. Problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como deslizamento. Efetivamente lidar com o deslizamento pode ser um grande obstáculo para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - Muito tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema comercial para obtê-lo funcionando e funcionando corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve a abundância de testes, o que leva um tempo. Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, testar de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real para garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionados ao sistema de negociação, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Comerciantes de Tartaruga Originais. Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um comerciante bom é nascido ou feito. Então, eles tiraram algumas pessoas da rua e treinaram-nas com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e acabaram fazendo 80 por ano nos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer um com inteligência média pode aprender negociar. Isso não é ciência de foguetes. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez este é um testamento de quão bem eles trabalham. Dealing com Scams Ao olhar para comprar um sistema comercial, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser manchada pelo senso comum. Por exemplo, uma garantia de 2.500 anualmente é claramente ultrajante, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano. E, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, wouldnt o criador comércio seu caminho para se tornar um bilionário Outras ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum para evitar fraudes é procurar sistemas que Oferecem um teste gratuito. Dessa forma você pode testar o sistema sozinho. Nunca confie cegamente que o negócio se vangloria sobre. É também uma boa idéia contatar outros que usaram o sistema, para ver se podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão Desenvolver um sistema de comércio eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil. Requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Ele pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de Negociação: Projetando Seu Sistema - Parte 1 Bem-Vindo ao Mundo de TrendCycles System Trading Gerenciamento de Risco, Disciplina, Constância e Tempo são os parâmetros de nossa estratégia de negociação. Muitos investidores baseiam suas decisões em fundamentos, notícias, relatórios, sentimentos irracionais, etc. Esses atores enfrentam o mercado sem um conceito. Isso explica como a maioria deles são perdedores - um fato que é estatisticamente confirmado. Temos vindo a demonstrar que as decisões de investimento sistemáticas em Forex, índice de ações e produtos de metais preciosos podem causar grandes lucros a médio e longo prazo. O sucesso do nosso sistema de comércio baseia-se em 4 décadas de dados históricos diários, muitos anos de desenvolvimento e experiência comercial. Segurança de Clientes Fundos - Conta separada com um corretor regulamentado - Sem pooling - Proteção de cliente moneyHome Introdução Flash Demos Guia de produtos Consultoria Licenciamento Preços Exemplo Sistemas Suporte Perguntas Frequentes Screen Shots Associates TSL em uma Nuvem Literatura Imprensa TSL Comentários Sobre a TSL Boletim gratuito Feedback Versão atual TSL TRADE TO PARAMETER RATIO A frase ldquoKeep it Simplerdquo tem significado significativo no trabalho de design do sistema de negociação. Um sistema de negociação que tem um grande número de regras, parâmetros, indicadores ou padrões em comparação com o número de comércios nos dados de Treinamento normalmente falha no desempenho no futuro. Isso ocorre porque o número de variáveis ​​ou parâmetros no modelo mais se encaixa os dados capturando apenas elementos de um número insignificante de comércios. Por exemplo, se tivermos 4 anos de dados em nossa amostra e todos os fevereiro mostram perdas podemos concluir que todos os fevereiro serão perdedores avançando. Várias provas estatísticas nos dizem que quanto maior nosso tamanho de população, maior a chance de termos adequadamente Determinar a distribuição dessa população. Trabalhando com grandes bases de dados o desenvolvedor do sistema de negociação é dada uma oportunidade para desenvolver estratégias sobre os mercados de touro, urso e horizontal e sobre os mercados com pegadas muito variadas estatísticas. Para sistemas de negociação, ter 100 negócios para cada parâmetro em nosso modelo é desejado. Usando TSL vimos sistemas evoluídos emergir com relações de comércio para parâmetro de mais de 600 para 1. Laboratório de sistema de negociação e fora do teste de amostra Durante o projeto, o Programa Genético (GP) em TSL, em última análise, usar apenas um pequeno subconjunto de parâmetros apresentados a ele No início da corrida. Começando com 56 entradas, o modelo final pode ter apenas 2 a 10 parâmetros utilizados, enquanto o sistema de comércio pode ter milhares de negócios nos dados de treinamento. Sabendo que o ajuste excessivo pode ser uma preocupação para qualquer algoritmo baseado em Inteligência Artificial, é importante usar um algoritmo que reduz parâmetros substancial e facilmente. Além disso, TSL contém um algoritmo separado conhecido como Parsimony Pressure que reduzirá a contagem de parâmetros para baixo ainda mais, escolhendo um modelo que é menos complexo, mesmo que não se encaixa os dados bem como outros modelos emergentes durante a evolução. Mesmo com um grande comércio para proporção de alguns sistemas de negociação pode ainda mostrar mais características de montagem. Claramente testes de estresse adicionais são necessários. Um teste de estresse desejado é chamado Teste Fora da Amostra. O teste Fora da Amostra é realizado executando o sistema de negociação evoluído sobre os dados não utilizados no processo de design. Na TSL, o teste Fora da Amostra é realizado durante a evolução, de modo que o caminho geral que a evolução está tomando, tanto nos dados de Treinamento como de Avanço pode ser observado. Se um sistema de negociação que tem um alto comércio para parâmetro relação emerge que também está exibindo sólido Out of Sample desempenho, um nível mais elevado de confiança existe que o sistema de comércio continuará a realizar avançar.